Legenda
Data valuta - l'ipotesi è di valuta a t+3
IRS di riferim. - è il tasso swap interpolato sulla scadenza esatta del titolo selezionato
Freq. cedole - vale 12 per cedole mensili, 2 per le semestrali etc.
Ultimo stacco - stima della data dell'ultimo stacco cedola
Spread cedolare - rendimento aggiuntivo previsto dal titolo rispetto al tasso di riferimento. Ad esempio una cedola 6mEuribor + 80bp presenta uno
spread di 80bp ossia 0,8%
Stima tasso sottost. - stima del tasso base per il calcolo della prossima cedola Ad esempio stima del tasso 6mEuribor per la prossima cedola
Prezzo ask - è il prezzo al quale si ipotizza di poter acquistare il titolo
Disc. Margin - è il rendimento aggiuntivo rispetto al tasso base (ad es. 6mEuribor) che il titolo paga tenendo conto oltre che dello "spread cedolare" anche della eventuale differenza fra prezzo di acquisto (ask) e prezzo di rimborso