Asset Allocation Quantitativa

Noi forniamo il software e gli strumenti quantitativi, il consulente finanziario aggiunge la propria esperienza e la conoscenza del cliente. Il tutto in un processo di asset allocation guidato e strutturato in 5 fasi:

Asset allocation - fase 1

Scelta dei mercati da includere nel processo di investimento

Nonsolofondi fornisce previsioni su oltre 130 mercati finanziari internazionali. Spetta a te scegliere su quali vuoi operare. Puoi scegliere di basarti su tue opinioni e analisi personali, oppure prediligere mercati meno volatili o, al contrario, molto speculativi. In alternativa, o in affiancamento, puoi basarti sulle previsioni dei nostri modelli per rendimenti e volatilità attesi. In questa prima fase, comunque, il nostro consiglio è di scegliere mercati molto ampi e tra loro decorrelati. Potrai affinare la scelta nel terzo step.

Asset allocation - fase 2

Avvio del processo di ottimizzazione

Dopo aver scelto i mercati di partenza su cui costruire un portafoglio è possibile avviare la prima ottimizzazione e disegnare la prima frontiera efficiente (che chiameremo frontiera efficiente principale). In essa saranno rappresentati tutti i portafogli che massimizzano il rendimento per ogni possibile livello di rischio (volatilità).

Asset allocation - fase 3

Identificazione del portafoglio adatto al profilo di rischio del cliente

Lungo la frontiera efficiente principale, potremo scegliere l’asset allocation più adatta al profilo di rischio del nostro cliente. Questo sarà il punto di partenza per la costruzione del portafoglio finale. Se avremo avuto l’accortezza di selezionare mercati ampi e diversificati, in questa prima fase, potremo dettagliare maggiormente l’allocazione prescelta nel successivo passaggio.

Asset allocation - fase 4

Affinamento dell'asset allocation prescelta

A questo punto potremo andare in maggiore profondità e declinare ogni singolo mercato presenta nell’asset allocation di partenza in altri sotto-mercati diversificando per settori industriali, paesi, rating, duration e quant’altro. Anche questo processo, come i precedenti, sarà guidato dal nostro software dedicato.

Asset allocation - fase 5

Scelta degli strumenti di investimento

Ora che disponiamo di un’asset allocation estremamente dettagliata occorre trasformarla in una proposta di investimento selezionando fondi o etf adatti a rappresentare i mercati in essa presenti. Anche in questa fase, il software potrà aiutarvi attingendo a migliaia di strumenti finanziari e consentendovi di costruire sottoinsiemi di fondi compatibili con eventuali vincoli di accesso alle case di investimento o liste di strumenti preferiti.

Corso gratuito di asset allocation quantitativa

Molto spesso, in finanza, concetti e competenze troppo complessi separano una gestione di portafoglio di tipo "fai da te" da un metodico e sistematico controllo del rischio.

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