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ALLOCATION E PORTAFOGLI EFFICIENTI - dalla teoria di Markowitz alla
realtà operativa |
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Corso
di asset allocation quantitativa - DOWNLOAD GRATUITO |
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Corso
di asset allocation quantitativa
dalla teoria
alla pratica di tutti i giorni
6
lezioni scaricabili gratis |
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Lezione
1
tempo di lettura:
20 minuti |
Introduzione
- Rendimento e asset allocation
La costruzione di portafogli di investimento più che un’arte è un
mestiere. Non serve avere particolari qualità innate come per la
pittura, la scultura od altre forme artistiche. E’ sufficiente imparare
il mestiere, conoscere gli strumenti e sapere come e quando utilizzarli
per ottenere il miglior risultato possibile.
Lo scopo di questo percorso formativo è proprio quello di descrivere
gli strumenti necessari per costruire portafogli di investimento
efficienti ed il loro corretto utilizzo.
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Lezione
2
tempo di lettura:
20 minuti |
La
volatilità
Nella prima lezione, dopo aver ampiamente parlato di rendimento
(primo ingrediente per costruire portafogli di investimento efficienti)
abbiamo introdotto il concetto di volatilità.
In questa seconda lezione vedremo meglio cos'è la volatilità, come
si calcola e perchè è così importante nel misurare l'affidabilità
delle previsioni che facciamo quando costruiamo un'asset allocation.
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Lezione
3
tempo di lettura:
20 minuti |
Un
pizzico di statistica - La curva di Gauss
Scopriamo e spieghiamo bene cos'è una curva gaussiana, che ruolo
gioca in un processo di asset allocation e di ottimizzazione di
portafoglio e quali insidie nasconde.
E' noto a molti che i rendimenti degli asset finanziari non sono,
come si dice in gergo, "normalmente distribuiti".
Vediamo di capire meglio cosa si intende con tale affermazione e,
soprattutto, come regolarci per tenere conto di queste note limitazioni
della famosissima curva a campana.
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Lezione
4
tempo di lettura:
20 minuti |
Ancora
sulla volatilità
In questa lezione apprenderemo meglio cos’è la volatilità e che
relazione ha con la deviazione standard. Capiremo la differenza
fra alcuni termini molto comuni ma poco compresi quali: volatilità
storica, volatilità attesa, volatilità implicita e volatilità realizzata.
Infine descriveremo alcune caratteristiche tipiche della volatilità
alla base del fallimento di moltissimi sistemi di trading basati
su di essa.
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Lezione
5
tempo di lettura:
26 minuti |
Correlazione
e rischio di portafoglio
L'ultimo, fondamentale ingrediente per un'efficiente ottimizzazione
di portafoglio prende il nome di correlazione. In questa lezione
scopriremo cos'è, come si calcola e come si interpreta.
Scopriremo anche come sia possibile che due mercati volatili, se
opportunamente selezionati, possano generare un portafoglio caratterizzato
da una volatilità inferiore a quella del meno volatile dei due mercati
selezionati. Markowitz docet, ma con semplicità e concretezza divulgativa.
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di calcolo della lezione  |
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Lezione
6
tempo di lettura:
26 minuti |
Dalla
teoria alla pratica
In questa ultima lezione dedicata all'asset allocation, vedremo
come superare i limiti tipici di tutti gli ottimizzatori di portafoglio.
Spiegheremo in cosa il software Efficient Frontier si distingue
da tutti gli altri. Infine mostreremo diverse tecniche per trasformare
allocazioni efficienti in portafogli di investimento da mantenere
nel tempo per la soddisfazione nostra e dei nostri clienti.
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di calcolo della lezione |
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